Liquidity sweep vs liquidity run : comment lire la direction

Ce guide couvre la règle de clôture, les niveaux qui valent la peine d'être surveillés, comment utiliser un sweep pour choisir la direction de la journée et comment placer une entrée après le sweep au lieu de la deviner.

Qu'est-ce qu'un liquidity sweep ?

La liquidité se trouve là où des ordres attendent. Au-dessus d'un plus haut précédent se trouvent les stop loss des traders vendeurs et les ordres d'achat des traders de breakout : c'est la liquidité buy-side. Sous un plus bas précédent se trouvent les stops des traders acheteurs et les ordres de vente des traders de breakout : c'est la liquidité sell-side.

Le prix a tendance à aller vers ces niveaux évidents, car c'est là qu'il y a assez d'ordres pour exécuter de grosses positions. Un liquidity sweep se produit quand le prix dépasse légèrement l'un de ces niveaux, exécute ces ordres en attente, puis ne parvient pas à continuer. Une fois la liquidité d'un côté consommée, la prochaine cible évidente est souvent la liquidité de l'autre côté.

C'est ce qui rend le sweep si utile. Il vous dit quel côté du marché vient d'être nettoyé et, par extension, quel côté le prix risque d'aller chercher ensuite.

Voici un exemple simple de sweep de liquidité :

Sweep vs run : la règle de clôture

Ce ne sont pas les mèches qui tranchent. Ce sont les clôtures.

• Sweep : le prix traite au-delà du niveau, mais la bougie clôture de nouveau du côté initial. La cassure a échoué, et les ordres situés au-delà du niveau ont alimenté un retournement.
• Run : le prix traite au-delà du niveau et la bougie clôture au-delà. Le prix continue ensuite ou se maintient au-dessus (ou en dessous) du niveau. La liquidité a alimenté une continuation.

Jugez la clôture sur l'unité de temps à laquelle appartient le niveau. Un plus haut de la veille ne se juge pas comme un swing high en 1 minute. Une bougie 1 minute qui clôture au-dessus du plus haut de la veille ne dit pas grand-chose. Plusieurs clôtures et une acceptation au-dessus en disent beaucoup plus.

Un sweep ne garantit pas un retournement. Parfois, le prix clôture à l'intérieur, marque une pause, puis casse quand même. C'est pourquoi le sweep ne fait que poser le contexte. L'entrée a toujours besoin d'une confirmation.

Liquidity sweep vs liquidity grab : la même chose ?

En pratique, oui. « Liquidity grab », « liquidity raid » et « stop hunt » (chasse aux stops) décrivent le même événement : le prix va au-delà d'un niveau évident pour déclencher les ordres qui s'y trouvent avant de se retourner. Certains traders parlent de « grab » pour une mèche rapide sur une seule bougie et de « sweep » pour un mouvement qui traite au-delà du niveau sur quelques bougies, mais la logique et la règle sont identiques. C'est la clôture qui compte.

Quelle liquidité compte

Tous les plus hauts et plus bas ne méritent pas d'être surveillés. Plus le niveau est évident, et plus l'unité de temps à laquelle il appartient est élevée, plus il y a d'ordres en attente.

Plus hauts et plus bas de session

Chaque session de trading laisse un plus haut et un plus bas. La session asiatique évolue généralement en range et accumule de la liquidité des deux côtés, et la session de Londres en prend souvent un. Les plus hauts et plus bas de session sont des cibles fréquentes autour de l'ouverture de la session suivante, en particulier New York. Un sweep du plus haut ou du plus bas de l'Asie ou de Londres à l'approche de l'ouverture de New York est l'un des setups que le modèle surveille de plus près.

Plus hauts et plus bas de la veille / de la semaine précédente

À l'ouverture d'une nouvelle bougie journalière ou hebdomadaire, le prix prend souvent d'abord le plus haut ou le plus bas de la bougie précédente, puis part dans l'autre sens.

• Ouverture → plus haut → plus bas → clôture (bougie baissière) : la nouvelle bougie fait d'abord son plus haut, souvent en prenant le plus haut de la bougie précédente, puis se retourne et clôture près de son plus bas. Si la liquidité buy-side est prise tôt dans la bougie, privilégiez les ventes sur une unité de temps inférieure.
• Ouverture → plus bas → plus haut → clôture (bougie haussière) : la nouvelle bougie fait d'abord son plus bas, souvent en prenant le plus bas de la bougie précédente, puis se retourne et clôture près de son plus haut. Si la liquidité sell-side est prise tôt dans la bougie, privilégiez les achats sur une unité de temps inférieure.

Pour l'utiliser, tracez le plus haut et le plus bas de la bougie précédente et observez lequel le prix prend en premier après l'ouverture.

Swing highs et swing lows

Un swing high est un point où le prix a poussé à la hausse, a été rejeté puis a baissé. Un swing low est l'inverse. Ce sont des repères évidents ; les stops et les ordres de breakout s'accumulent donc autour d'eux. Les swings des unités de temps supérieures (1 heure, 4 heures, journalier) pèsent le plus. Les plus hauts ou plus bas égaux (equal highs/lows), où le prix s'arrête deux fois ou plus au même niveau, sont particulièrement évidents et sont souvent pris.

Utiliser le sweep pour choisir la direction

C'est l'idée centrale : vous ne prédisez pas la direction, vous la lisez à partir de ce que le prix a déjà fait.

1. Tracez les niveaux avant la session. Notez le plus haut et le plus bas de la veille, les plus hauts et plus bas de session, et les swing highs et lows les plus proches sur les unités de temps supérieures.
2. Attendez qu'un côté soit pris. Ne tradez pas l'approche du niveau. Laissez le prix l'atteindre.
3. Appliquez la règle de clôture. Le prix a-t-il clôturé de nouveau à l'intérieur (sweep) ou clôturé et tenu au-delà (run) ?
4. Choisissez le côté. Si les plus bas ont été balayés, ne cherchez que des achats. Si les plus hauts ont été balayés, ne cherchez que des ventes. Si le niveau a fait l'objet d'un run, ne le tradez pas à contre-sens.
5. Descendez sur une unité de temps inférieure pour l'entrée. L'unité de temps supérieure donne la direction. L'unité de temps inférieure donne l'exécution. L'unité de temps inférieure à utiliser dépend de celle du niveau balayé.
6. Vérifiez le contexte. Un sweep qui se produit sur un point d'intérêt de l'unité de temps supérieure et dans une fenêtre de session vaut plus qu'un sweep au milieu de nulle part. Voir L'Unicorn est un pattern, pas un modèle pour l'ensemble des filtres.

Si les deux côtés sont pris dans la même session, la direction n'est plus nette. Il vaut généralement mieux prendre du recul que d'en choisir un.

Comment entrer après un sweep de liquidité

Le sweep vous donne la direction, mais ce n'est pas l'entrée. Entrer dans la mèche elle-même, c'est deviner où s'arrête le retournement, sans aucune structure derrière laquelle placer un stop.

Dans l'Unicorn Model, le déclencheur après un sweep est l'Unicorn :

1. Le prix balaie un plus bas (pour un achat).
2. Le prix se retourne et clôture de nouveau au-dessus du breaker, la ou les bougies haussières précédant le mouvement qui a pris le plus bas.
3. Le déplacement laisse un fair value gap aligné qui chevauche le breaker et le transforme en Unicorn. La zone Unicorn correspond à tout le range du breaker.
4. Une fois qu'une bougie a clôturé pour le confirmer, vous placez un ordre limite pour le retest du breaker.
5. Le stop se place sous le breaker par défaut, ou sous le plus bas qui a balayé la liquidité si vous voulez de la marge pour une mèche.

Les setups baissiers en sont l'image inversée après le sweep d'un plus haut. Le fonctionnement du breaker et du FVG est expliqué dans Unicorn vs breaker block, et les options d'entrée et de stop dans comment placer l'entrée et le stop loss d'un Unicorn.

Erreurs

• Trader le sweep contre le biais. Le sweep d'un petit plus bas au sein d'une forte tendance baissière de l'unité de temps supérieure n'est souvent qu'une pause. Si l'unité de temps supérieure n'est pas d'accord, le sweep est plus faible.
• Entrer dans la mèche. Acheter alors que le prix traite encore sous le plus bas, c'est tenter d'attraper un mouvement qui peut se transformer en run. Attendez la clôture et le changement de direction.
• Prendre un run pour un sweep. Si le prix clôture et se maintient au-delà du niveau, ce n'est pas une fausse cassure. Le trader à contre-sens, c'est aller contre le mouvement qui est réellement en cours.
• Tracer chaque petit plus haut et plus bas. Sur un graphique 1 minute, il y en a des dizaines. Tenez-vous-en aux niveaux de session, journaliers, hebdomadaires et aux swings des unités de temps supérieures.
• Ignorer l'horaire. Un sweep au milieu d'un range calme n'est pas la même chose qu'un sweep à une ouverture de session ou après une annonce. Les jours d'annonces à fort impact, attendez la publication avant de chercher des entrées.

Comment l'indicateur détecte les sweeps

Cet article est publié par The Unicorn Model, qui vend un indicateur TradingView pour ce setup.

L'indicateur Unicorn Model utilise les sweeps de liquidité comme point de départ de chaque breaker et de chaque Unicorn qu'il trace. Vous choisissez la liquidité qu'il surveille : plus hauts et plus bas des bougies de l'unité de temps supérieure (l'OHLC de la bougie précédente), swing highs et lows et, depuis la dernière mise à jour, des sources de liquidité de session pour que les plus hauts et plus bas de session alimentent la même logique. Avec le Breaker + Unicorn Mode, vous pouvez suivre toute la séquence sur le graphique : sweep de liquidité, formation du breaker, confirmation du FVG, puis Unicorn.

Il trace la structure. Il ne vous dit pas dans quel sens trader, et ce n'est pas un service de signaux. Retrouvez les détails dans la dernière mise à jour de l'indicateur, ou apprenez le processus complet dans le cours complet de l'Unicorn Model.

FAQ

Que signifie un liquidity sweep ?

Un liquidity sweep, c'est quand le prix va juste au-delà d'un plus haut ou d'un plus bas évident, déclenche les stops et les ordres de breakout qui s'y trouvent, puis clôture de nouveau à l'intérieur du niveau. Il montre qu'un côté du marché a été nettoyé, et le prix va souvent chercher l'autre côté ensuite.

Quelle est la différence entre un liquidity sweep et un liquidity run ?

La clôture. Dans un sweep, le prix traite au-delà du niveau mais clôture de nouveau à l'intérieur. Dans un run, le prix clôture au-delà du niveau et s'y maintient ou continue. Un sweep suggère un retournement et un run une continuation.

Comment entrer après un sweep de liquidité ?

N'entrez pas dans la mèche. Attendez que le prix change de direction de retour à travers la structure, puis utilisez un pattern d'entrée avec un stop clair. Dans l'Unicorn Model, c'est un breaker confirmé par un fair value gap aligné, avec une entrée sur le retest du breaker après une clôture de confirmation et le stop au-delà du breaker.

Un liquidity grab est-il la même chose qu'un liquidity sweep ?

Oui, en pratique. « Grab », « raid », « stop hunt » et « sweep » décrivent le prix qui va au-delà d'un niveau pour prendre les ordres en attente avant de se retourner. La même règle de clôture s'applique à tous.

Lisez le marché à partir de ce qu'il a déjà fait

La direction est plus facile à lire après un sweep qu'à prédire avant. Commencez par le cours complet de l'Unicorn Model pour voir comment la liquidité, le contexte et l'entrée s'articulent, ou découvrez les offres de l'indicateur pour voir les sweeps, les breakers et les Unicorns tracés sur votre graphique.

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Le trading de contrats à terme et d'autres produits à effet de levier comporte un risque de perte important et ne convient pas à tous les investisseurs. Cet article est fourni à des fins éducatives uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.